Многие трейдеры и технические специалисты внимательно следят за известным пересечением скользящих средних "золотого креста" на ключевых ликвидных рынках, таких как биткоин, золото, индекс Nasdaq 100 и другие. Сегодня, однако, мы рассмотрим скрытое от глаз пересечение скользящих средних биткоина, которое выглядит неминуемым. Используя достоверные данные о биткоине с 2011 года по сегодняшний день, давайте выясним, выглядит ли это менее известное пересечение скользящих средних "бычьим" или "медвежьим" в будущем.
Это менее известное пересечение скользящих средних может скоро произойти
Золотой крест возникает, когда 50-дневная простая скользящая средняя пересекается выше 200-дневной простой скользящей средней, а 50-дневная простая скользящая средняя (50MA) Биткоина в настоящее время выглядит так, как будто она может пересечься выше 100-дневной простой скользящей средней (100MA) в течение нескольких дней. Ранее в этом году 50-дневная простая скользящая средняя (50МА) биткоина пересеклась выше 100-дневной простой скользящей средней (100МА), когда криптовалюта, занимающая первое место по рыночной капитализации, в январе резко выросла с минимума, достигнутого после обвала FTX. После этого недавнего пересечения последовал дальнейший рост биткоина.
Теперь, когда биткойн расширил свой годовой рост в последние сессии, его 50-дневная скользящая средняя (50МА), похоже, готова снова пересечься выше 100-дневной средней (100МА). Помимо сигнала в начале этого года, что происходило в прошлом, когда 50МА Биткойна пересекалась выше 100МА?
Шестьдесят дней и далее выглядят бычьими
Чтобы выяснить это, мы рассмотрим все сигналы с 2011 года, добавив дополнительное условие, которое лучше описывает текущие рыночные условия в отношении биткоина. Наше дополнительное условие требует, чтобы 100MA биткойна росла, то есть чтобы средняя закрылась на значении большем, чем за день до этого, когда 50MA пересеклась выше 100MA. Это дополнительное требование отфильтровывает пересечения 50MA > 100MA в периоды нисходящего ценового импульса и лучше описывает текущее техническое состояние Биткойна.
Хотя график времени удержания ниже иллюстрирует историческую тенденцию биткоина к дальнейшему росту после таких сигналов, гипотетические прибыли выглядят не впечатляюще малыми при краткосрочном времени удержания от семи до пятнадцати дней, всего +1,8% и 1,9% соответственно. При 30-дневном сроке удержания средняя сделка +10,4% выглядит гораздо более многообещающей.
Однако в среднесрочной перспективе средние торговые показатели значительно выше: гипотетическая прибыль варьируется от +45,7% при сроке владения 60 дней до +170,9% при сроке владения 90 дней.
Возвращаясь к сигналу начала 2023 года и предполагая 90-дневное удержание (с 1/25/23 по 4/25/23), недавнее пересечение Биткойном 50MA > 100MA дало приличный прирост +22,7%. Хотя это явно ниже среднего торгового значения за всю историю этих сигналов пересечения, Биткойн может быть готов к потенциально более высоким ценам, если его 50МА снова закроется выше растущего 100МА.
DB the Quant является автором информационного бюллетеня REKTelligence Report на Substack. Следите за @REKTelligence в Twitter, чтобы узнать о научно обоснованных исследованиях и анализе криптовалютного рынка. Важное замечание: данный контент носит исключительно образовательный характер и не должен рассматриваться как инвестиционный совет. Изображения созданы с помощью Tableau. Графики от TradingView.com.
Источник
