Банковские регуляторы в Соединенных Штатах перешли от самоанализа к признанию после громких банкротства в марте. Департамент финансовых услуг Нью -Йорка (NYDFS) опубликовал свой внутренний пересмотр надзора подписания банковского банка 28 апреля, в тот же день, когда Совет Федеральной резервной системы США опубликовал свой рассмотрение обработки Банка Силиконовой долины (SVB).

Банки закрылись в течение нескольких дней друг от друга, а калифорнийские регуляторы закрывают SVB 10 марта, а NYDF, переходящие против Signature Bank 12 марта. Банк-криптоодации предшествовал им, объявив о своем добровольном ликвидации 8 марта и установив пробеги. банки. Рядом сбоев заставила шокировать достаточно серьезной, чтобы президент США Джо Байден почувствовал необходимость твитнуть ответ.

Обзор ФРС начался с выводов, которые были отмечены комментаторами: руководство банка не смогло управлять своими рисками, а надзорные органы «не полностью оценили степень уязвимостей» банка, поскольку он «рос в размерах и сложности даже. Хотя «основополагающие проблемы SVB были широко распространены и известны».

Кроме того, руководители не смогли действовать достаточно быстро на уязвимости, которые они идентифицировали. Ежегодный капитал, качество активов, управление, доходы, ликвидность и чувствительность к рыночному риску (верблюды) выявили недостатки в 2021 и 2022 годах, но изменения в команде надзора и быстрый рост банка стали на пути к их обращению, и:

«Наблюдательный подход в Bank Silicon Valley был слишком совещательным и сосредоточенным на продолжающемся накоплении подтверждающих доказательств в среде, ориентированной на консенсус».

Регулирующее смягчение из -за принятия Закона о экономическом росте, регулирующей помощи и защите потребителей (EGRRCPA) в 2019 году привело к «подходу по адаптации» к регулированию многих крупных банков, включая SVB. Политика надзора была изменена в то же время, чтобы уделить больше внимания надлежащей процедуре, замедляя регулирующие действия, согласно отчету.

Однако ФРС признала: «Хотя более высокие надзорные и нормативные требования, возможно, не предотвратили провал фирмы, они, вероятно, поддерживали бы устойчивость банка Силиконовой долины».

#ICYMI: #NYDFS объявляет результаты обзора надзора и закрытия подписного банка. Подробнее здесь: https://t.co/chiswg1fdt. pic.Twitter.com/ns5xiwlxka

- NYDFS (@NYDFS) 28 апреля 2023 г.

NYDFS отметил, что подписание крипто-дружеских знакомств также подвергалось быстрому росту за последние годы, непосредственно перед его закрытием. Как и SVB, у него была высокая часть депозитов, которые не были застрахованы Федеральной корпорацией страхования депозитов (FDIC), которая ограничивает свое покрытие в размере 250 000 долл. США за счет.

«Рост банка опередил разработку своей структуры контроля рисков», - написали нью -йоркские регуляторы. Вопросы управления рисками были выявлены в Signature Bank в годовых обзорах в 2018 и 2019 годах, но они были только частично рассмотрены.

Были проблемы, связанные с надзором. «Внутренние ограничения персонала ограничивали способность DFS адекватно экзамены персонала», - говорится в отчете. Кроме того, «внутренние процессы DFS нуждаются в более четких руководящих принципах, когда экспертизам необходимо обострить нормативные проблемы или случаи, когда банк не может своевременно исправить выводы». Кроме того, механизмы процесса обзора в NYDF были «громоздкими» и не имели сроков. Кроме того:

«[Нью-Йорк] DFS рассмотрит вопрос о том, нужно ли банки для проведения упражнений на столовой вершине, демонстрирующих свою оперативную готовность к сбору и производству точных финансовых данных быстро и в сценарии стресса».

NYDFS представила свое решение закрыть Signature Bank как кульминацию процесса, который начался с банкротства Crypto Exchange FTX в ноябре. Благодаря своей репутации, благоприятной для крипто, NYDF начали требовать «предоставлять периодические обновления ликвидности», которые были сделаны ежедневно в январе и переключались на мониторинг 8 марта.

NYDFS работал с федеральными регуляторами в выходные дни 11-12 марта, чтобы оценить жизнеспособность Signature Bank после того, как он «узко пережил непосредственный депозитный забег» предыдущей недели, и 12 марта решил, что ее ликвидность неадекватной, а ее отчеты были ненадежный. Таким образом, это владение банком и назначило FDIC в качестве получателя.

Нестабильность в банковском секторе не остановилась с закрытием банков подписи. Швейцарский кредит Suisse был подвергнут выкупе UBS через неделю. Первая республика США, которая также характеризовалась большим объемом незастрахованных депозитов, также начала снижаться в марте. 28 апреля цена его акций упала на 43,3% до 3,51 долл. США, с 119,74 долл. США 1 марта, что привело к предположению о его поглощении FDIC.

Журнал: Unstablecoins: Depegging, Bank Runs и другие риски Loom

Источник