Биткоин может страдать от череды негативных новостей, но некоторые криптоинвесторы все еще празднуют крупные успехи на бычьем рынке альткоинов 2021 года.

С 3 января этого года Cointelegraph Markets Pro проводит живое тестирование 42 отдельных автоматизированных стратегий, основанных на запатентованном алгоритме VORTECS™, разработанном в партнерстве с компанией The TIE, специализирующейся на анализе данных.

Не будем скромничать: VORTECS™ сокрушил его.

Из этих 42 стратегий каждая побила доходность инвестиций (ROI), обеспечиваемую биткоином для тех, кто отказывается расстаться со своими BTC.

И даже если сравнивать с равномерно взвешенной корзиной из 100 лучших альткоинов, 88% этих стратегий оказываются впереди.

Более того, самые успешные стратегии - будь то основанные на времени между входом в позицию и гипотетическим выходом, или выходом из позиции на основе преодоления нового порога счета - по состоянию на 22 мая обеспечили доходность свыше 2000% - даже после многочисленных откатов в классе криптоактивов. Фактически, самая успешная из них (Buy 80 / Sell 80) принесла доход в размере 2 150%.

Это очень выгодно отличается от стратегии удержания биткоина (10% ROI) или корзины альткоинов (226% ROI) с 3 января.

На приведенном выше графике, который основан на выходе из позиции в произвольное время (24 часа, 48 часов, 96 часов или 168 часов), все стратегии VORTECS™ побили биткоин... и только одна не смогла побить корзину альткоинов.

На этом втором графике, основанном на выходе при втором пороговом значении, все стратегии VORTECS™ выиграли у биткоина, и только четыре не выиграли у корзины альткоинов.

Так что же такое VORTECS™ - и почему он постоянно опережает более широкий криптовалютный рынок?

Что такое VORTECS? ™

VORTECS™ Score - это алгоритмическая метрика, полученная на основе исторического анализа криптовалютных рынков.

Для каждого из ~200 криптоактивов, поддерживаемых Cointelegraph Markets Pro, алгоритм ищет моменты времени, которые напоминают текущий рыночный ландшафт - 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

В частности, он ищет модели, которые в прошлом постоянно приводили к значительным изменениям цены.

Эти модели включают в себя целый ряд факторов: Объем, Перспективы, Реальная цена, Объем твитов, Повышение, Уверенность и Настроение... или сокращенно VORTECS™.

Объем: Мера того, как много актива торгуется на поддерживаемых биржах.

Перспективы: Мера того, являются ли текущие рыночные условия благоприятными или нет, по сравнению с исторически схожими условиями.

RealPrice: Составная цена, полученная на основе среднего значения цен на соответствующих биржах, с учетом низкого объема.

Объем твитов: Показатель абсолютного и относительного количества твитов об активе за последние 24 часа.

Повышение: Мера того, насколько вверх или вниз двигалась цена актива после исторически сходных рыночных условий с теми, которые наблюдаются в настоящее время.

Уверенность: Степень, в которой текущие условия похожи на исторические условия, при этом более высокая степень уверенности также включает последовательность движения цен на активы после таких условий.

Настроение: Позитивность или негативность разговоров в Твиттере вокруг криптоактива, полученная на основе сложного собственного алгоритма, разработанного The TIE.

Алгоритм объединяет все эти необработанные данные в VORTECS™ Score, который предназначен для определения общего состояния рынка конкретного криптоактива. Высокий балл говорит о том, что в прошлом условия, схожие с теми, которые мы наблюдаем сейчас, часто приводили к росту цены данного актива. Чем выше балл, тем больше уверенность алгоритма в том, что такие сценарии были постоянными.

Как и любой другой торговый алгоритм, это не означает, что он является хрустальным шаром - на самом деле, все почти с точностью до наоборот. В то время как гадалки заглядывают в будущее, VORTECS™ смотрит в прошлое.

Но оказывается, что изучение правильных элементов истории позволяет получить глубокие знания для криптотрейдеров, которые ищут преимущество.

Как Markets Pro оценивает эффективность VORTECS™ Score

Тестирование Cointelegraph Markets Pro отслеживает цену актива, когда показатель пересекает порог (например, 85 баллов), а затем снова измеряет цену, когда она пересекает второй порог (это может быть другой показатель или измеряться в часах). Разница между первой и второй ценой и есть прибыль или убыток, который отслеживает алгоритм... более подробно об этом здесь.

Таким образом, даже если человек не смог бы торговать именно таким образом, применяя последовательный набор стандартов, можно определить, является ли алгоритм успешным с операционной точки зрения или нет. И вердикт очень ясен: VORTECS™ последовательно и значительно опережает криптовалютный рынок в целом с момента начала тестирования в начале этого года.

И, возможно, не менее важным является тот факт, что даже при значительном откате общей стоимости криптовалютных рынков, которые потеряли почти триллион долларов в минимальной точке на этой неделе, показатели всех протестированных стратегий VORTECS™ продолжали значительно превосходить показатели базовой валюты, биткоина.

Использование шкалы VORTECS™

Помните, что оценка - это не прогноз того, как цена актива изменится со временем, а анализ того, как цены активов менялись со временем при схожих рыночных условиях.

Таким образом, показатель VORTECS™ Score, хотя он и взвешен для учета размера изменения цены актива в прошлом, не скажет вам, КАК СИЛЬНО может измениться актив.

Он также не скажет вам, КОГДА он изменится - на самом деле, алгоритм намеренно нечетко определяет время, то есть оно нормализуется и сглаживается, чтобы резкие выбросы (например, внезапный вирусный твит) не оказывали аномального влияния на общую тенденцию.

Хотя алгоритм в целом ориентирован на 12-72-часовой таймфрейм, тестирование показало, что попытки точно "определить время рынка" вносят элемент, который не подтверждается историческими данными.

Итак, давайте рассмотрим пример оценки в 85 баллов.

Это высокий показатель, который означает, что существует некоторая комбинация этих факторов:

  • Алгоритм нашел рыночные условия в прошлом, которые похожи на текущие рыночные условия
  • Эти исторические условия часто приводили к повышению цены актива в течение следующих 12-72 часов, примерно
  • Изменения цен в прошлом были значительными
  • Алгоритм поддерживает высокий уровень уверенности в том, что набор условий, которые он рассматривает, достаточно схож, чтобы предположить, что общее направление цены этого актива в настоящее время является бычьим или положительным.

Более 1500 криптотрейдеров в группе Cointelegraph Markets Pro Discord, доступной исключительно для членов группы, используют эти показатели самыми разными способами, чтобы улучшить свое понимание текущего состояния рынка десятков криптоактивов.

И хотя такие огромные цифры ROI, как 2 150%, являются крайними показателями успеха VORTECS™, стоит отметить, что средний ROI всех стратегий, основанных на оценке, составляет 642%, а средний ROI всех стратегий, основанных на времени, - 638%... оба показателя значительно выше, чем у BTC (10%) и альткоинов (226%).

Важное заявление об отказе от ответственности

Cointelegraph является издателем финансовой информации, а не инвестиционным консультантом. Мы не предоставляем персонализированные или индивидуальные инвестиционные консультации. Криптовалюты являются волатильными инвестициями и несут значительный риск, включая риск постоянной и полной потери. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Цифры и графики верны на момент написания статьи или если не указано иное. Проверенные на практике стратегии не являются рекомендациями. Перед принятием финансовых решений проконсультируйтесь со своим финансовым консультантом. Полные правила и условия.

Источник