На прошлой неделе 1W полосы Боллинджера в биткоине достигли своего самого узкого уровня за всю историю. Однако этот инструмент измерения волатильности, как правило, не дает никаких указаний на направление движения.
Используя исторические данные, мы взяли все предыдущие случаи экстремальных минимумов и их направление - вверх или вниз - и определили степень успешности сигнала.
Ширина полос Боллинджера достигает исторических минимумов: Что это значит?
Полосы Боллинджера - это полноценная торговая система, разработанная в 1980-х годах Джоном Боллинджером - заядлым спекулянтом биткоинами. Инструмент использует 20-периодную простую скользящую среднюю (SMA) и две полосы, установленные на уровне двух стандартных отклонений SMA.
Таким образом, "полосы" расширяются и сжимаются в зависимости от волатильности - показателя агрессивности движения цены за определенный период времени. Когда "полосы" сужаются до экстремальных значений, это свидетельствует о периоде низкой волатильности. Такая ситуация называется "сжатием" (Squeeze), что в конечном итоге приводит к высвобождению накопленной энергии и большому движению. Когда ценовое движение усиливается, полосы расширяются, что свидетельствует о возвращении волатильности.
Согласно данным Bollinger Band Width, связанного инструмента, разработанного для того, чтобы аналитики могли определить, насколько узкими являются полосы, что облегчает визуальное сравнение, полосы Боллинджера в BTCUSD являются самыми узкими в истории криптовалют. Примечательно, что для Ethereum и общего объема рынка криптовалют также характерны исторические узкие полосы.
Технический индикатор, однако, ничего не говорит о направлении движения, только о том, что что-то большое уже на подходе. В прошлом биткойн прорывался в любом направлении. Но сколько из них были восходящими? И как далеко он поднимался?
Анализ эффективности прорывов биткоина: Средняя рентабельность инвестиций 669% при возвращении волатильности
Прошлые результаты никогда не являются гарантией будущих результатов, но на основе исторических ценовых данных мы можем лучше понять поведение BTCUSD после таких фаз низкой волатильности.
Из девяти случаев, когда недельные полосы Боллинджера биткоина оказывались настолько узкими, семь раз после прорыва ведущая криптовалюта по рыночной капитализации совершала ралли вверх. Среднее значение восходящего движения за все семь раз составило 872%. Напротив, два движения вниз привели к падению в среднем на 40%.
Падение курса биткоина на 40% вернет его к отметке $17 500 за монету, в то время как рост на 872% приведет к росту курса BTCUSD до уровня более $280 000 за монету. Среднее значение движений вверх и вниз составило 669%, что позволило бы криптовалюте номер один достичь отметки более 220 000 долларов. Учитывая правило убывающей доходности, такое сильное движение маловероятно. Однако данные говорят о масштабах движения, которое может произойти после возвращения волатильности.
Пока #Bitcoin остается выше недельной полосы Боллинджера - 20-периодной SMA - я настроен по-бычьи
Потеряйте середину ББ, и тогда я буду говорить о минусах pic.Twitter.com/knOo0oMW5M
- Tony "The Bull" (@tonythebullBTC) 28 июля 2023 г.
