Трейдинг - это не точная наука и не искусство. Это смесь того и другого. Существуют десятки общедоступных индикаторов, и каждый из них претендует на звание лучшего. Однако ни один из них не совершенен и не предназначен для использования в отдельности.
Одним из наиболее популярных индикаторов, широко используемых несколькими трейдерами, являются полосы Боллинджера - индикатор, который можно использовать для определения ценовых пиков и минимумов, а также возможностей для шорта во время изнурительных ралли и покупки во время резких откатов.
Давайте узнаем три простых метода использования этого индикатора в торговле.
Что такое полосы Боллинджера?
Джон Боллинджер создал и защитил авторские права на индикатор Bollinger Bands в 1980-х годах. Индикатор состоит из средней полосы, которая представляет собой простую скользящую среднюю, установленную по умолчанию на 20 периодов, и двух внешних полос, установленных на два стандартных отклонения ниже и выше средней полосы.
Его основное назначение - определить, является ли цена высокой или низкой на относительной основе. Если цена находится выше верхней полосы, актив считается перекупленным. С другой стороны, если цена опускается ниже нижней полосы, считается, что монета перепродана.
Однако многие трейдеры совершают ошибку, предполагая, что цена актива упадет, когда достигнет верхней полосы, или что ралли начнется, когда цена достигнет нижней полосы.
Обычно это происходит только тогда, когда цена застряла в диапазоне. Как и в случае с любым другим индикатором, предположения могут легко привести к большим потерям на трендовом рынке, поэтому поиск слияния нескольких показателей все еще является хорошей практикой.
Давайте рассмотрим несколько способов использования полос Боллинджера трейдерами.
Полосы Боллинджера могут выявить сжатие волатильности
По мнению Джона Боллинджера, активы переходят от фазы низкой волатильности к фазе высокой волатильности. Поэтому после периодов низкой волатильности трейдеры могут ожидать всплеска волатильности, что может привести к трендовым движениям.
На приведенном выше графике показано резкое снижение волатильности XRP в период с середины сентября до середины ноября 2020 года, отмеченное на графике в виде эллипса. После примерно двух месяцев этой фазы низкой волатильности волатильность резко пошла вверх, и пара XRP/USDT предоставила отличную торговую возможность.
В приведенном выше примере Binance-coin">Binance Coin (BNB) находился в нисходящем тренде, а волатильность ужесточилась в период с конца сентября до середины ноября 2018 года, отмеченный на графике в виде эллипса. Здесь волатильность расширилась в сторону снижения, и пара BNB/USDT возобновила свой нисходящий тренд.
Сжатие волатильности не предсказывает направление следующего прорыва. Иногда маркет-мейкеры подталкивают цену выше верхней полосы и ниже нижней, загоняя начинающих трейдеров в ловушку. Поэтому трейдеры могут не предугадывать направление и дождаться, когда цена пробьет либо выше сопротивления, либо ниже поддержки диапазона, прежде чем устанавливать позицию.
На приведенном выше графике показано, как чрезмерное стремление быков и медведей может привести к ловушке. 22 октября 2020 года быки подтолкнули цену выше верхней полосы, но не смогли преодолеть сопротивление на уровне $5,77. Через несколько дней, 3 ноября 2020 года, цена опустилась ниже нижней полосы, но не пробила уровень поддержки $4,58.
Ethereum Classic (ETC) прорвался выше отметки $5,77 18 ноября 2020 года, но это была не идеальная сделка, поскольку цена не начала сильный восходящий тренд. Маркет-мейкеры охотились за стопами покупателей, а также пытались заманить в ловушку медведей резким падением 23 декабря 2020 года.
Однако 24 декабря 2020 года цена быстро поднялась обратно выше нижней полосы, и пара ETC/USDT вскоре начала сильное восходящее движение.
Поэтому вместо того, чтобы полагаться только на сигнал от полос Боллинджера, трейдеры должны также искать подтверждение от других вспомогательных индикаторов или использовать линии поддержки и сопротивления.
Полосы Боллинджера могут сигнализировать, когда покупать во время отката
Откат в восходящем тренде обычно является возможностью для покупки, поскольку основной тренд стремится подтвердить себя. Когда средняя полоса наклонена вверх, а цена торгуется в области между средней и верхней полосами, это признак восходящего тренда. При таком сценарии трейдеры могут дождаться отскока от средней полосы, чтобы открыть длинные позиции.
График Litecoin (Ltc) показывает начало восходящего тренда в середине февраля 2019 года, когда средняя полоса развернулась вверх, а цена торговалась между средней и верхней полосами. После этого трейдеры могут попытаться купить отскок от средней полосы и держать стоп-лосс чуть ниже минимума колебаний.
Для консервативного трейдера существовало пять возможных возможностей входа. Четыре из них оказались выигрышными, но одна из них сбила бы стопы. Это показывает, что ни одна стратегия не является совершенной, поэтому для ограничения риска всегда следует использовать стоп-лосс.
Solana (SOL) развернулась вниз от верхней полосы 1 сентября 2020 года и прорвалась ниже средней полосы 3 сентября 2020 года. С тех пор цена в основном оставалась внутри нижней полосы, которая развернулась вниз 2 октября 2020 года. Это подтвердило нисходящий тренд и дало возможность трейдерам совершить короткую позицию 13 октября 2020 года, так как нисходящий тренд возобновился после движения к средней полосе.
Две полосы Боллинджера можно использовать для отслеживания сильных восходящих трендов
Одним из наиболее прибыльных способов торговли является покупка и удержание во время сильных восходящих трендов. Однако это легче сказать, чем сделать, потому что некоторые трейдеры продают слишком рано из-за страха, а другие продолжают ждать падения.
Именно здесь может пригодиться двойная полоса Боллинджера. Ее использование популяризировала Кэти Лиен, управляющий директор по валютным стратегиям компании BK Asset Management.
Для построения установки трейдеры используют значение по умолчанию для первой полосы Боллинджера. Для вторых полос Боллинджера оставьте значение скользящих средних прежним - 20-дневная SMA, но уменьшите значение стандартного отклонения внешних полос до 1.
Как показано выше, при восходящем тренде целью является покупка, когда цена торгуется между верхней полосой первой и второй полос Боллинджера.
Существует несколько возможностей для входа, и трейдер будет ждать, пока цена закроется между верхними полосами в течение трех дней подряд, прежде чем покупать, поскольку это поможет избежать неожиданных колебаний.
Трейдеры могут держать первоначальный стоп-лосс ниже средней полосы, но быстро отследить его выше, чтобы снизить риск и защитить прибыль. Одной из возможных стратегий выхода будет продажа при закрытии ниже верхней полосы Bollinger Bands с одним стандартным отклонением.
На графике выше показано, как используется эта стратегия. Трейдеры могли войти в сделку 19 декабря 2020 года и оставаться в ней до срабатывания стопов 11 января 2020 года. Еще одна возможность для покупки возникла 7 февраля, которая окончательно перекрыла стопы 23 февраля.
Этой стратегии следует избегать, когда цена колеблется в диапазоне, а чтобы повысить шансы, трейдеры могут открывать новые позиции только тогда, когда цена вырывается из жесткого верхнего сопротивления.
Основные выводы
Полосы Боллинджера могут быть хорошим инструментом, помогающим трейдерам определить тренд на ранней стадии, заметив сжатие волатильности, за которым обычно следует расширение волатильности и фаза тренда.
Даже если трейдер пропустил раннюю покупку, полосы Боллинджера можно использовать для присоединения к тренду во время откатов с возможностью входа с низким риском.
Индикатор также может пригодиться для торговли на сильной фазе тренда, когда коррекции неглубокие.
Существует множество различных способов использования полос Боллинджера, и в этой статье приведены лишь несколько рекомендаций, которые трейдеры могут изучить.
Источник
