Коэффициент риска/вознаграждения или коэффициент риска/доходности является обычно используемой метрикой в торговле, которая сравнивает потенциальную прибыль торговли с потенциальными убытками. Тем не менее, это вознаграждение, которые трейдеры могут сделать для риска, который они рискуют.
Например, инвестиции с коэффициентом риска/вознаграждения 1: 3 означают, что за каждый доллар тратит инвестор, они получают три доллара, если торговля будет в их пользу. Коэффициент риска/вознаграждения является решающим для торговли криптовалютой, будь то ежедневные сделки или крипто -инвестиции в долгосрочной перспективе, известная как «Ходлинг».
Чтобы лучше понять, давайте рассмотрим это в контексте крипто -торговой торговли.
Как рассчитать отношение риска/вознаграждения
Предполагая, что преобладающая цена эфира (ETH) составляет 2000 долларов, крипто -трейдер может принять решение о введении длинной позиции (покупка) со следующими параметрами:
Входная цена: 2000 долларов США
Цена, по которой они покупают ETH.
Остановка: 1800 долларов США
Если цена ETH снизится, что не в пользу торговца, точка остановки-то, где они продадут приобретенную (для убытков) и избегают дополнительных убытков. Другими словами, они рискуют 200 долларов за ETH, купленные на уровне 2000 долларов.
Возьмите прибыль: 3000 долларов США
Если цена ETH повысится, цена на получение прибыли - это то, что они продали бы ETH, что, в данном случае, будет получена прибыль в размере 1000 долларов США, вознаграждение в размере 1000 долларов США за ETH.
Множество калькуляторов по отношению к коэффициенту риска/вознаграждения доступны в Интернете для торговли криптовалютой. Используя приведенный выше пример, вот как вручную рассчитать коэффициент риска/вознаграждения:
- Первоначальный риск составляет 200 долл. США за ETH (расстояние между входной ценой в 2000 долл. США и ценой стоп-хода 1800 долл. США).
- Профессиональный уровень обеспечивает вознаграждение в размере 1000 долларов США за ETH, что дает соотношение рисков в 1: 5 (риск 200 долл. США, разделенный на вознаграждение в размере 1000 долл. США).
Вот формула для отношения риска/вознаграждения:
Каковы плюсы, минусы, но и однако отношения риска/вознаграждения?
Коэффициент риска/вознаграждения помогает трейдерам оценить потенциальные риски и вознаграждения торговли и соответствующим образом принимать решения. Это позволяет трейдерам эффективно управлять рисками, устанавливая заказы на остановку и взятые уровни, ограничивая потенциальные убытки, максимизируя прибыль.
Тем не менее, отношение риска/вознаграждения является мерой управления риском и не гарантирует успеха в торговле, потому что:
- Он основан на предположениях о будущем ценовом движении актива, которое не всегда может придерживаться.
- Он может быть упрощенным и может не учитывать другие важные факторы, такие как рыночные условия, ликвидность и транзакционные издержки.
Например, если рынок внезапно становится весьма нестабильным (высокие колебания цен), трейдер может потребоваться продолжать корректировать остановку или получить уровень прибыли. И рынок криптовалют, как известно, порождает волатильность.
После расчета коэффициента риска/вознаграждения трейдер должен оценить, соответствует ли он их торговой стратегии и терпимости к риску. Тем не менее, нельзя полагаться исключительно на коэффициент риска/вознаграждения для торговли криптовалютой. Трейдеры должны использовать его с другими стратегиями управления рисками, торговыми планами и дисциплиной для успеха.
Как оптимизировать отношение риска/вознаграждения?
Что считается хорошим соотношением риска/вознаграждения? В то время как 1: 2 рассматривается как практическое и оптимальное соотношение риска/вознаграждения в криптовалюте (а также традиционная торговля), не существует фиксированных правил для его использования, с соотношением в зависимости от ожиданий и стратегии трейдеров.
Поступление к оптимальному коэффициенту риска/вознаграждения требует балансировки потенциального риска и вознаграждения торговли, что зависит от толерантности к риску и стратегии торговли. Несколько показателей могут сопровождать соотношение риска/вознаграждения или позволить трейдерам оптимизировать его.
Вот как использовать соотношение риска/вознаграждения для крипто -торговой торговли:
Размер позиции
Размер позиции не обязательно является мерой или метрикой; Это сумма капитала (Crypto Asset Capital), выделенная для каждой торговли. Определение размера позиции является важным компонентом стратегии управления рисками. Это помогает контролировать потенциальные убытки и прибыль торговли.
Размер позиции напрямую влияет на коэффициент риска/вознаграждения, то есть больший размер позиции может увеличить потенциальную прибыль торговли и возможные убытки. И наоборот, меньший размер позиции может ограничить потенциальную прибыль и убыток.
Шанс на победу
Скорость победы - это процент от общего количества прибыльных сделок до общей сделки, измеряя, насколько часто торговые сделки являются прибыльными. Высокий показатель победы означает, что трейдер постоянно совершает прибыльные сделки, и не нужно полагаться на большие сделки. Соответственно, трейдер может позволить себе использовать более низкий и более безопасный коэффициент риска/вознаграждения, что все еще может быть прибыльным, потому что трейдер выигрывает чаще.
С другой стороны, более низкий уровень победы означает, что трейдер должен больше полагаться на большие сделки с победой, чтобы заработать деньги и столкнуться с рисками волатильности, связанных с более значительным соотношением риска/вознаграждения.
Максимальное провало (MDD)
Максимальный разрыв является важным показателем для трейдеров, которые можно рассмотреть при оценке коэффициента риска/вознаграждения своих сделок. Это самый большой процент падения, который трейдер видит на своем торговом счете с самой высокой стоимости до начала упадка. Он измеряет самую большую сумму денег, которую трейдер потерял на своем счете с самой высокой стоимости, прежде чем дела идут вниз. Итак, как максимальное расстояние влияет на коэффициент риска/вознаграждения?
Предположим, что у трейдера есть коэффициент риска/вознаграждения 1: 2, что означает, что он рискует 1 доллар, чтобы потенциально получить прибыль в размере 2 долл. США. Кроме того, представьте себе, что максимальное проваление торговой стратегии составляет 50%. В этом случае трейдер может потенциально потерять половину своего торгового счета, прежде чем стратегия оборачивается, и снова станет прибыльным.
Таким образом, хотя коэффициент риска/вознаграждения является благоприятным, общий риск стратегии может быть слишком высоким. Один из способов обойти это-использовать узкую остановку и избежать потенциальной потери максимальной просадки. Тем не менее, это приводит к меньшему коэффициенту риска/вознаграждения.
Речь идет о поиске правильного баланса между управлением максимальным риском нагрузки и поддержанием благоприятного отношения риска/вознаграждения.
Ожидаемая продолжительность
Ожидаемая вероятность получения прибыли в долгосрочной перспективе в серии сделок или инвестиций. Он измеряет долгосрочную прибыльность торговой или инвестиционной стратегии. Позитивная ожидаемая продолжительность более или менее похожа на конечную цель всех торговых инициатив.
Сродни показателю победы, уровень потерь является убыточным процентом. Средняя победа и размеры убытков - это средняя прибыль и убытки на серии сделок или инвестиций.
Коэффициент риска/вознаграждения играет важную роль в определении ожидаемой продолжительности. Высокий коэффициент риска/вознаграждения означает, что потенциальная прибыль более значительна, чем потенциальные потери. Это означает, что если трейдер выигрывает 33% своих сделок, скажем, с соотношением риска 1: 2, их средняя победа в два раза больше, чем средняя потеря, что, в свою очередь, приводит к более высокой ожидаемой продолжительности. И наоборот, для низкого коэффициента риска/вознаграждения трейдерам потребуется больше побед (показатель выигрыша).
Какие факторы следует учитывать при определении отношения риска/вознаграждения при торговле криптовалютой?
Крипто -рынок волатильность
Если есть что -то, что экосистема криптовалюты печально известна - кроме взломов и вытяжений коврика - это то, насколько изменчивой является его торговая сцена. Установить коэффициент риска/вознаграждения с тщательным рассмотрением.
Ликвидность
Проще говоря, ликвидность относится к резервам, токенам или пулам токенов, легко доступных для обмена. Это переводится на возможность покупать и продавать активы быстро и легко. Низкая ликвидность крипто -актива может увеличить риск торговли и сделать его более сложным для реализации прибыли.
Сила основной технологии
Что означает торговый токен, то есть проблема, которую он решает, и потенциал его роста, значительно влияет на риск торговли с ним. Чем более известный и установил токен, тем ниже риск торговли с ним.
Нормативный ландшафт
В мире криптовалюты предстоит долгий путь в отношении правил, которые юрисдикции создают вокруг него. И каждый новый (или обновленный) закон напрямую влияет на торговые настроения.
Насколько важно соотношение риска/вознаграждения в торговле криптовалютой?
Подобно тому, как качель уравновешивает две противоположные силы, риск и вознаграждение за инвестиционную возможность также должны быть тщательно сбалансированы. Коэффициент риска/вознаграждения требует постоянных корректировок и бдительности, чтобы поддерживать баланс и избежать ловушек любой крайности.
Как подробно описано в этой статье, есть много способов оптимизировать ее и несколько факторов, влияющих на нее. Хотя это важная метрика, это не решение Святого Грааля, которое гарантирует успех в любой крипто -торговой стратегии. Поймите и экспериментируйте с тем, как это играет в более широкий набор торговых стратегий и управления рисками.
Источник
