После Hacktober, в ходе которого бесчисленные проекты DeFi были взломаны на сотни миллионов долларов, ноябрь должен был стать более спокойным месяцем для криптовалют. Однако этого не произошло, поскольку индустрия стала свидетелем одного из самых быстрых, громких и шокирующих падений гиганта - FTX.
Анализ, проведенный компанией Gauntlet, занимающейся моделированием рисков, показал, что твит генерального директора Alameda изменил всю ситуацию к худшему.
Виноват ли этот твит?
Давайте отмотаем время на две недели назад, когда генеральный директор Binance сообщил в Twitter, что биржа планирует продать весь свой запас токенов FTX (FTT) в связи с "недавними откровениями". Это произошло из-за утечки документов, показывающих, что Alameda Research - торговая компания, основанная CEO FTX, SBF - использовала в основном FTT в качестве залога и была чрезмерно подвержена этому активу.
По некоторым оценкам, на Binance хранилось более 23 миллионов токенов, стоимость которых в то время превышала 500 миллионов долларов. Это составляло примерно 10% от рыночной стоимости FTT на тот момент. Генеральный директор Alameda Кэролайн Элисон быстро ответила CZ, предложив приобрести все монеты FTT по цене $22 за одну. Проблема заключалась в том, что это предложение было ниже рыночной цены.
Чжао опроверг это предложение, заявив, что Binance "останется на свободном рынке". Но твит Элисона может иметь более серьезные последствия, чем просто попытка купить токены ниже их рыночной цены.
Заказы на продажу резко возросли
Со ссылкой на Bloomberg, Gauntlet утверждает, что количество ордеров на продажу резко возросло через несколько минут после этого твита. Компания по моделированию рисков наблюдала за ордерами на продажу и покупку для крупнейших пар FTT на крупных биржах, таких как FTX, Bitstamp и Bitfinex, и пришла к выводу, что соотношение покупок и продаж упало до отрицательных 200%. По сути, это означало, что на каждый ордер на покупку приходилось четыре ордера на продажу.
В отчете говорится, что когда книги заявок бирж сбалансированы между заявками на продажу и покупку, это соотношение равно нулю. Снижение до отрицательных 200% "показывает, что давление продаж по FTT резко возросло и сохранялось более семи часов".
Источник"Рыночные условия на различных централизованных биржах, которые торговали FTT против USD или USDC, существенно ухудшились по отношению к FTT вскоре после твитов Эллисона. И это привело к резкому падению FTT, что, вероятно, привело к каскаду маржинальных требований и или ликвидаций для Alameda на основе их баланса". - прокомментировал Тарун Читра, основатель и генеральный директор Gauntlet.
