После того как Ethereum (ETH) в очередной раз не смог пробить уровень 2000 долл. на 1-дневном графике, цена в последние дни находится в нисходящем движении. Однако теперь ситуация может измениться, о чем свидетельствует исторически точный трендовый индикатор.
Криптотрейдеры и аналитики постоянно ищут надежные индикаторы, чтобы ориентироваться на неспокойном рынке. Одним из таких индикаторов, привлекающих внимание, является Tom Demark 9 (TD9), который на дневном графике подал сигнал на покупку для Ethereum (ETH). Известный аналитик Джо МакКанн поделился своими соображениями в Twitter, показав интригующий коэффициент успешности 78% для исторических сигналов покупки TD9 для ETH.
Сигнал к покупке Ethereum (ETH)
Твит Джо МакКанна привлек внимание к сигналу на покупку TD9 в Ethusd, который появился после того, как актив упал на 8,7% от своего недавнего максимума. Индикатор TD9, который также измеряет перекупленность или перепроданность актива, подобно RSI, предназначен для выявления потенциальных разворотов тренда. По словам МакКанна, исторические данные свидетельствуют о поразительной точности сигнала TD9 на покупку для ETH: коэффициент выигрыша составляет почти 78%.
По мнению аналитика, возможные ценовые ориентиры включают июльское открытие на уровне 1 933 долл., максимум "медвежьего рынка" в августе 2022 г. на уровне 2 031 долл. и максимум за 2021 г. на уровне 2 142 долл.
Углубляясь в данные, МакКанн обращает внимание на впечатляющие показатели ETH после сигналов TD9 на покупку. Статистика показывает, что в среднем за семь дней после сигнала этот актив вырос более чем на 2,6%, а медианная доходность составила почти 5%. Эти цифры сами по себе могут заинтересовать трейдеров, ищущих преимущества на криптовалютном рынке.
Чтобы получить более детальную картину, Макканн сузил данные, рассмотрев 2019 год - период, который он считает аналогичным циклу криптовалютного рынка 2023 года. Результаты оказались еще более впечатляющими, показав замечательный коэффициент выигрыша почти 90% для сигналов на покупку TD9 в этот период.
Однако если мы вернем данные к началу 2019 года (год, очень похожий на 2023-й с точки зрения циклов криптовалютного рынка), то выигрыш ETH составит почти 90%, а средняя доходность превысит +7%.
Но, как и в любом показателе, здесь есть свои исключения и отдельные неточности. Данные МакКанна показывают несколько случаев, когда сигнал TD9 на покупку не смог точно предсказать движение цены ETH.
Примечательно 13 марта 2018 года, когда после сигнала на покупку цена ETH сильно просела. За семь дней цена ETH упала на 19,3%, а за следующие 14 дней - на целых 34,8%. Такой же плохой сигнал был и 8 мая 2018 года, после чего цена ETH упала на 22,1% за последующие семь дней и на 26,7% за последующие 14 дней.
С другой стороны, сигнал на покупку TD9 предсказал несколько мощных ралли. Например, 10 декабря 2018 года, следуя сигналу, ETH сначала вырос на 3,7% за первые семь дней, но затем последовал баснословный рост на 53,0% за 14 дней и на 64,5% за 30 дней. Самый последний сигнал на покупку TD9 от 11 марта 2022 года3 обеспечил рост цены на 18,8% в первые семь дней и на 29,9% через 30 дней.
В целом видно, что точность индикатора TD9 со временем снижается. Если в первые семь дней успешность индикатора составляет 78% при средней 7-дневной форвардной доходности +2,65% и медианной доходности почти 5%, то в последующий период времени успешность падает. Через 14 дней индикатор TD9 имеет коэффициент успешности всего 55,5% (среднее 3,8%, медиана 5,7%), через 30 дней 63,0% (среднее 6,9%, медиана 3,8%) с 2018 года.
Заседание Федеральной резервной системы приближается
Хотя сигнал TD9 на покупку рисует позитивную картину для ETH, криптовалютный рынок остается уязвимым перед внешними факторами, включая предстоящее сегодня заседание FOMC. Вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов составляет 98,9%. Однако большой вопрос заключается в том, будет ли это последнее повышение ставки в этом цикле. МакКанн пишет:
26 июля состоится последнее заседание ФРС, и ожидается, что Джером Пауэлл повысит ставки еще на 25 б.п. Испортит ли Джером Пауэлл праздник быкам по ETH на пресс-конференции?
На момент публикации цена Ether (ETH) составляла 1 859 долл.
