Ученые с помощью физики частиц перепроектировали вспышку на Луне

До Квон: "95% умрут [монеты], но есть и развлечение в том, чтобы наблюдать, как умирают компании"

8 дней назад. Иронично. pic.Twitter.com/fEQMZIyd9a

- Pedr (@EncryptedPedro) 11 мая 2022 г.

В период с 5 по 13 мая 2022 года в результате краха было потеряно более 40 млрд. долл. активов инвесторов. Менее чем через год До Квон был арестован после того, как якобы попытался скрыться от уголовного преследования за преступную деятельность, связанную с потерями.

Об этом провале, который привел к резкому падению курса монеты LUNA и отказу стабильной монеты Terra`s UST от доллара США, написано немало.

Теперь, похоже, впервые ученые применили статистическую механику для того, чтобы, по сути, провести реверс-инжиниринг аварии, используя те же методы, которые применяются для изучения физики частиц.

Исследование, проведенное в Королевском колледже Лондона, было сосредоточено на событиях и распоряжениях по сделкам, произошедшим во время краха. Согласно препринту исследовательской работы группы:

"Мы рассматриваем заказы как физические частицы с движением по одномерной оси. Размер заказа соответствует массе частицы, а расстояние, на которое переместился заказ, соответствует расстоянию, на которое перемещается частица."

Эти же методы используются для картирования взаимодействий термодинамики, молекулярной динамики и взаимодействий на атомном уровне. Применив их к отдельным событиям, происходящим в течение определенного периода времени в замкнутой экосистеме, такой как рынок Luna, исследователи смогли получить более глубокое представление о микроструктуре монеты и причинах ее обвала.

При этом необходимо было отойти от методологии "моментальных снимков", используемой в современном подходе к обнаружению аномалий на основе Z-score, и перейти к детальному рассмотрению событий по мере их возникновения.

Рассматривая события как частицы, команда смогла включить в анализ данные третьего уровня (который, помимо данных первого и второго уровней, включает данные, относящиеся к подаче, отмене и совпадению ордеров).

По словам исследователей, это позволило им обнаружить "широко распространенные случаи спуфинга и наслоения на рынке", что в значительной степени способствовало краху Luna flash.

Затем команда разработала алгоритм для обнаружения наслоений и подмены. Как отмечается в статье, это представляет собой серьезную проблему, поскольку не существует известных наборов данных, связанных с аварией в Луне, которые содержали бы точно помеченные случаи подделки или наслоения.

Для того чтобы обучить свою модель распознавать эти действия без таких данных, исследователи создали синтетические данные. После обучения модель была применена к набору данных Luna и сравнена с существующим анализом, проведенным с помощью системы Z-score.

"Наш метод успешно обнаружил события спуфинга в исходном наборе данных торгового рынка LUNA", - пишут исследователи, отмечая при этом, что метод Z-score "не только не выявил спуфинга, но и ошибочно отнес к спуфингу крупные лимитные ордера".

В дальнейшем, по мнению исследователей, их работа может послужить основой для изучения микроструктуры рынка в финансовой сфере.

Обвал Luna произошел всего через восемь дней после того, как соучредитель Terra До Квон заявил звезде американо-канадских шахмат Александре Ботез, что 95% криптомонет потерпят крах, добавив, что "наблюдать за гибелью компаний - это развлечение".