Технический анализ, изучение моделей графиков, является инструментом, который помогает трейдерам увеличить свое преимущество над другими.
Это достигается путем удержания трейдера на правой стороне тренда и предупреждения, когда тренд собирается развернуться. Существует множество индикаторов и моделей, которые могут выполнить эту задачу, но нет ни одного конкретного индикатора, который бы подходил для всех рыночных условий.
Поэтому трейдеры предпочитают использовать комбинацию индикаторов, которые пригождаются как на трендовых, так и на диапазонных рынках. Однако это не означает, что трейдер должен загромождать каждый график всеми доступными индикаторами. В некоторых случаях использование слишком большого количества индикаторов только затруднит процесс принятия решений и создаст путаницу, а не поможет трейдеру.
По мере того как трейдеры развивают свои навыки чтения графиков, они стремятся сократить количество индикаторов и использовать те, которые больше подходят для их стиля торговли. И в этом случае не существует идеального набора индикаторов, который давал бы лучшие результаты, чем другие, это просто вопрос предпочтений и практики.
В этой статье будут рассмотрены такие индикаторы, как скользящие средние и индекс относительной силы. Не вдаваясь слишком глубоко в технические особенности каждого индикатора, будут освещены основные способы их эффективного использования. Рассмотренные здесь методы ни в коем случае не являются исчерпывающими, существует огромное количество других возможностей, и трейдеры могут использовать те из них, которые работают лучше всего для них. Приведенные объяснения можно использовать в качестве руководства для дальнейшего совершенствования навыков анализа.
Скользящие средние
Скользящие средние - это индикаторы следования за трендом, или индикаторы запаздывания, поскольку они предоставляют отложенную обратную связь после того, как движение цены уже произошло. Наиболее популярными временными рамками, которые используются для торговли и инвестирования, являются 20-, 50- и 200-периодные скользящие средние. Краткосрочные трейдеры также используют 5- и 10-периодные скользящие средние, но они склонны к колебаниям и могут подойти не всем.
Существует четыре типа скользящих средних: простые, экспоненциальные, сглаженные и взвешенные, но наиболее популярными в использовании являются простые и экспоненциальные скользящие средние.
Для расчета экспоненциальные скользящие средние придают больший вес последним ценовым данным, поэтому они быстро реагируют на изменения цен. С другой стороны, простая скользящая средняя придает равный вес ценовым данным, поэтому она сравнительно медленно реагирует на изменения цен.
Поэтому трейдеры склонны использовать EMA для более коротких временных рамок, таких как 10 и 20, поскольку они быстро улавливают изменения, а для более длинных временных рамок используются простые скользящие средние, поскольку тренды обычно не меняют направление быстро. В данном примере будут использоваться 20-дневная EMA и 50-дневная SMA.
Индекс относительной силы (RSI)
Индекс относительной силы (RSI) - это индикатор импульса, который фиксирует изменения цены и функционирует как осциллятор, колеблющийся между значениями от 0 до 100.
Как правило, показания ниже 30 считаются перепроданностью, а выше 70 - перекупленностью. Хотя эти границы хорошо работают на рынке, находящемся в диапазоне, они склонны давать ложные сигналы в фазах тренда.
Наиболее популярным временным интервалом является 14-периодный RSI. Однако это не является чем-то неизменным, поскольку краткосрочные трейдеры могут использовать 5 или 7-периодный RSI, в то время как долгосрочные инвесторы могут выбрать 21- или даже 30-периодный RSI.
Одно из самых популярных применений RSI - обнаружение дивергенции, которая предупреждает трейдеров о возможном развороте тренда. После основ рассмотрим некоторые методы использования индикаторов для анализа.
Первое, чему должен научиться трейдер, - это определять тренд. Торговля в направлении тренда приносит прибыль, потому что установленный тренд предлагает несколько прибыльных сделок. Давайте разберемся в этом на примере ценового действия криптовалют.
Примеры рынка, ограниченного диапазоном
На рынке, ограниченном диапазоном, скользящие средние пересекаются друг с другом и не наклоняются вверх или вниз в течение длительного периода времени. Посмотрите на область, заключенную в эллипс на графике выше, где биткоин (BTC) остается в диапазоне, а скользящие средние выровнялись. Такие рынки, как правило, не имеют направления, их трудно прогнозировать и торговать.
Как показано на графике выше, цена Polkadot (DOT) застряла в диапазоне, а скользящие средние были плоскими без какого-либо направления. Когда цена в основном находится между двумя границами, говорят, что рынок находится в диапазоне.
Далее, давайте попробуем определить трендовый рынок, потому что именно здесь возникают наиболее прибыльные торговые возможности.
Определение восходящего тренда
С 1 августа 2020 года по 20 октября 2020 года биткоин в основном находился в диапазоне. В этот период скользящие средние были плоскими и не имели никакого направления.
Однако 21 октября 2020 года цена прорвалась выше диапазона, и RSI также перешел на территорию перекупленности. Во время начала нового тренда RSI обычно остается перекупленным в течение начального периода тренда, и то же самое можно наблюдать и здесь.
По мере движения цены вверх сначала начала разворачиваться 20-дневная EMA, а затем ее примеру последовала 50-дневная SMA. Когда начинается тренд, он обычно остается в силе в течение длительного периода. Давайте рассмотрим другой пример тренда.
После пребывания в диапазоне с 6 сентября 2020 года по 27 декабря 2020 года DOT вышел из него 28 декабря 2020 года. Индекс RSI также поднялся до уровня перекупленности выше 70, а скользящие средние начали наклоняться вверх. Опять же, обратите внимание, как 20-дневная EMA быстро пошла вверх, в то время как 50-дневной SMA потребовалось время, чтобы догнать ее.
В приведенном выше случае RSI не оставался перекупленным в течение длительного периода, но оставался выше 50, что указывает на то, что одно правило не везде подходит.
Определение нисходящего тренда
В отличие от восходящих трендов, для формирования которых требуется время и которые сохраняют свою силу в течение длительного периода, нисходящие тренды являются бурными и могут либо растягиваться на длительное время, как медвежий рынок криптовалют 2018 года, либо быстро менять направление после резкого падения.
На приведенном выше графике трейдеру следует обратить внимание на два важных момента. Во-первых, RSI с конца февраля делал более низкие вершины, несмотря на то, что цена продолжала двигаться вверх. Это классический признак возможного разворота тренда. Опять же, этот признак не является надежным, но если трейдеры сочетают этот сигнал с ценовым действием, то вероятность избежать катастрофы высока.
Негативная дивергенция на RSI приобрела важное значение, когда скользящие средние завершили медвежье пересечение, где 20-дневная EMA, которая в течение последних нескольких месяцев находилась выше 50-дневной SMA, пробилась ниже 50-дневной SMA. Это был признак того, что краткосрочное ценовое действие ослабевает и тренд может развернуться.
После пребывания в диапазоне в течение нескольких дней, 12 мая биткоин прорвался вниз, и скользящие средние начали разворачиваться вниз. Это, а также нахождение RSI на отрицательной территории стало сигналом для трейдеров о развороте тренда. До тех пор пока цена остается ниже скользящих средних, а 20-дневная EMA и 50-дневная SMA продолжают снижаться, тренд будет оставаться медвежьим.
На приведенном выше графике видно, что после восходящего тренда DOT застрял в диапазоне, а скользящие средние выровнялись и пересеклись друг с другом. Трудно назвать это вершиной, поскольку цена могла пойти в любую сторону. Однако если трейдер также посмотрит на RSI, то он покажет отрицательную дивергенцию, предупреждая о возможном развороте.
Резкое падение 19 мая подтвердило нисходящий тренд, так как обе скользящие средние начали разворачиваться вниз, а RSI находится в отрицательной зоне.
Помните, ни один сигнал не является абсолютным!
Для большинства начинающих трейдеров скользящие средние и RSI, по сути, являются отправной точкой для определения трендов.
Инвесторы, только начинающие торговать, должны обязательно практиковаться в определении основной тенденции, так как это может уберечь их от того, чтобы пойти против рынка и обжечься. В последующих статьях будут рассмотрены стратегии входа и выхода с использованием индикаторов.
Источник
