Дивергенция схождения скользящих средних, также называемая MACD, - это индикатор импульса, следующий за трендом, который широко используется трейдерами. Хотя MACD является запаздывающим индикатором, он может быть очень полезен для определения возможных изменений тренда.
MACD колеблется выше и ниже нулевой линии, также известной как центральная линия. Более короткая скользящая средняя вычитается из более длинной скользящей средней, чтобы получить значение MACD. Сигнальная линия, которая является экспоненциальной скользящей средней MACD, завершает индикатор.
Синяя линия - это MACD, а красная линия - это сигнальная линия. Когда синяя линия пересекает красную линию, это сигнал на покупку, а когда синяя линия опускается ниже красной линии, это триггер для продажи. Крест над средней линией также является сигналом к покупке.
Давайте посмотрим, как использовать индикатор для улучшения входа и выхода из различных позиций. После этого мы исследуем, как MACD анализируется во время откатов и при восходящем тренде. Наконец, давайте кратко рассмотрим важность расхождений на MACD.
Адаптация индикатора к волатильности рынка криптовалют
По сравнению с унаследованными рынками, криптовалюты переживают большие движения за короткое время. Следовательно, входы и выходы должны быть быстрыми, чтобы фиксировать большую часть движения, но без слишком большого количества быстрых сделок.
Когда начинается новый восходящий тренд, он обычно остается в силе в течение нескольких недель или месяцев. Однако в каждой бычьей фазе есть свои коррекции. Трейдеры должны стремиться оставаться в тренде и не останавливаться на каждом незначительном откате на этом пути.
Цель должна заключаться в том, чтобы войти в позицию как можно раньше, как только начинается новый восходящий тренд, и оставаться в позиции до тех пор, пока не появится сигнал о развороте тренда. Однако это легче сказать, чем сделать. Если индикатор подает слишком много сигналов, произойдет несколько нежелательных сделок, которые повлекут за собой большие комиссионные и эмоционально истощают.
С другой стороны, если временные рамки выбраны так, чтобы подавать меньше сигналов, большая часть тренда может быть пропущена, поскольку индикатор будет медленно определять развороты.
Эта проблема была рассмотрена создателем MACD Джеральдом Аппелем в своей книге «Технический анализ: инструменты для активных инвесторов».
Аппель подчеркивает, как два индикатора MACD могут использоваться во время сильных трендов, причем более чувствительный используется для входа, а менее чувствительный - для выхода.
Два MACD лучше одного?
Значение по умолчанию, используемое для индикатора MACD в большинстве программ для построения графиков, - это комбинация от 12 до 26 дней. Однако для последующих примеров давайте использовать один MACD с комбинацией от 19 до 39 дней, который менее чувствителен и будет использоваться для генерации сигналов на продажу. Второй будет более чувствительным и будет использовать комбинацию MACD от 6 до 19 дней, которая будет использоваться для сигналов на покупку.
Биткойн (BTC) торговался в небольшом диапазоне в сентябре 2020 года, и в этот период оба индикатора MACD были в основном неизменными. В октябре, когда пара BTC / USDT начала восходящий тренд, MACD дал сигнал к покупке, когда индикатор пересек центральную линию в середине октября 2020 года.
После входа в сделку посмотрите, как MACD четыре раза приближался к сигнальной линии (отмечены на графике эллипсами) на чувствительной 6-19-дневной комбинации MACD. Это могло привести к раннему выходу, оставив большую часть прибыли на столе, поскольку восходящий тренд только начинался.
С другой стороны, обратите внимание, как менее чувствительная комбинация от 19 до 39 дней оставалась стабильной во время восходящего тренда. Это могло упростить трейдеру возможность оставаться в сделке до тех пор, пока MACD не упадет ниже сигнальной линии 26 ноября 2020 года, что вызовет сигнал на продажу.
В другом примере Binance-coin">Binance Coin (BNB) пересек центральную линию 7 июля 2020 года, вызвав сигнал на покупку. Однако чувствительный MACD быстро развернулся вниз и опустился ниже сигнальной линии 6 июля, когда пара BNB / USDT вошла в небольшую коррекцию.
Для сравнения, менее чувствительный MACD оставался выше сигнальной линии до 12 августа 2020 года, захватив большую часть тренда.
Трейдеры, которым трудно отслеживать два индикатора MACD, также могут использовать комбинацию по умолчанию от 12 до 26 дней. Путь Litecoin (Ltc) с 75 до 413,49 долларов дал пять сигналов на покупку и продажу. Все сделки давали хорошие сигналы входа (отмечены эллипсами) и выхода (отмечены стрелками).
Как MACD может сигнализировать о коррекции
Трейдеры также могут использовать MACD для покупок на откатах. Во время коррекции восходящего тренда MACD опускается до сигнальной линии, но когда цена возобновляет восходящий тренд, MACD отскакивает от сигнальной линии. Эта формация, похожая на крюк, может дать хорошую возможность для входа.
В приведенном выше примере Cardano (ADA) пересек центральную линию 8 января 2020 года, сигнализируя о покупке. Однако, когда движение вверх остановилось, MACD упал близко к сигнальной линии 26 января 2020 года, но не пробился ниже нее. Когда цена восстановилась, MACD оторвался от сигнальной линии и возобновил движение вверх.
Это дало возможность трейдерам, которые, возможно, пропустили покупку кросса выше средней линии. Сигнал на продажу был сформирован 16 февраля, когда пара ADA / USDT начала глубокую коррекцию.
Расхождения MACD также могут сигнализировать об изменении тренда.
Цена биткойна продолжала достигать более высоких максимумов в период с 21 февраля 2021 года по 14 апреля, но индикатор MACD достиг более низких максимумов в течение этого периода, формируя медвежью дивергенцию. Это было признаком того, что импульс ослабевает.
Трейдерам следует проявлять осторожность при формировании медвежьей дивергенции и избегать длинных сделок в течение такого периода. В этом случае длительная медвежья дивергенция завершилась масштабным падением.
Litecoin показывает, как MACD сформировал бычью дивергенцию во время сильного нисходящего тренда с июля по декабрь 2019 года. Трейдеры, купившие пересечение выше средней линии, могли потерпеть неудачу в сентябре и снова в ноябре.
Это показывает, что трейдеры должны дождаться, пока ценовое действие покажет признаки изменения тренда, прежде чем действовать на расхождения MACD.
Несколько важных выводов
Индикатор MACD фиксирует тренд, а также может использоваться для измерения динамики активов. В зависимости от рыночных условий и анализируемого актива трейдеры могут изменять настройку периода MACD. Если монета быстро движется, можно использовать более чувствительный MACD. Для медленных движений можно использовать настройку по умолчанию или менее чувствительный MACD. Трейдеры также могут использовать комбинацию менее чувствительного и более чувствительного индикатора MACD для получения лучших результатов.
Однако не существует идеального индикатора, который работал бы постоянно. Даже с указанными выше перестановками и комбинациями сделки будут двигаться вопреки ожиданиям.
Трейдеры должны применять принципы управления капиталом, чтобы быстро сократить убытки и защитить бумажную прибыль, когда сделка движется в соответствии с предположением.
Источник
