Давайте будем откровенны: быть на медвежьем рынке очень тяжело для криптотрейдера. Большинство стратегий, которые работают, когда все зеленое, приводят к убыткам. Увеличение стоимости портфолио требует в два раза больше работы при вдвое меньшем прогрессе. Неопределенность в отношении того, как долго рынок будет оставаться на пониженном уровне, утомляет. В эти времена использование всех доступных инструментов, которые могут улучшить процесс принятия решений трейдерами, является ключом к успеху.
Одним из таких инструментов является VORTECS ™ Score, алгоритмический индикатор, доступный подписчикам Cointelegraph Markets Pro, который предназначен для использования исторических данных о производительности криптоактивов, чтобы определить, являются ли их текущие условия бычьими, медвежьими или нейтральными.
Счет можно творчески использовать бесконечным числом способов, но одна гипотетическая стратегия, основанная на обнаружении сильнейших исторических аналогий, значительно превзошла как биткойн (BTC), который потерял около 25% своей стоимости в течение первого месяца 2022 года, так и совокупный рынок альткоинов, потери которого сопоставимы. Эта стратегия под названием «Купить 90/Продать 70» принесла 15% прибыли в период с 1 по 27 января.
Что означает «Купить 90/Продать 70»?
Самое важное в стратегиях тестирования на основе VORTECS™ Score заключается в том, что они не предназначены для непосредственного воспроизведения трейдерами-людьми. Скорее, они служат инструментом для оценки общей эффективности модели за определенный период времени.
Сделки, связанные с этой стратегией, происходят на сервере, а не на реальной бирже. В день их может быть несколько десятков, а тестируемый портфель ребалансируется по формуле после каждой сделки. Тем не менее, результаты этих тестов могут дать убедительную картину производительности алгоритма.
Индикатор работает следующим образом: чем выше оценка VORTECS™, тем увереннее модель в том, что наблюдаемые условия являются бычьими для монеты, исходя из исторического прецедента. Традиционно оценка 80 интерпретируется как высокая уверенность в бычьем прогнозе. Такие оценки наблюдаются часто, в среднем около 50 случаев в неделю.
90 баллов и выше встречаются гораздо реже; обычно бывает всего несколько экземпляров каждую неделю. Они указывают на то, что в прошлом наблюдаемая установка торговых условий надежно проявлялась до резких скачков цен. Стратегия «Покупка 90/Продажа 70» означает покупку каждого актива, чей показатель VORTECS™ достигает 90, и продажу его, как только он упадет ниже 70. Если алгоритм тестирования уже содержит другой актив на момент достижения следующих 90, портфель ребалансируется таким образом, чтобы он владеет всеми квалифицируемыми активами в равных пропорциях.
Как это произошло в 2022 году
В течение января 2022 года в общей сложности 18 криптоактивов получили оценку VORTECS™ 90. Одним из них был токен Voyager (VGX), изображенный ниже, который достиг порога 25 января по цене 1,76 доллара США (красный кружок на графике). Диаграмма). Прежде чем оценка актива опустилась ниже 70, цена выросла до 1,87 доллара. В последующие часы он поднялся до 2,07 доллара, но этот дополнительный прирост не будет учитываться в результатах 90/70.
Активы, набравшие 90 баллов VORTECS™, как правило, более устойчивы, чем большинство других монет, к негативным тенденциям, существующим на рынке в целом. Благодаря своим чрезвычайно здоровым индивидуальным условиям эти токены принесли в среднем 5% прироста в течение семи дней после достижения сверхвысокого балла в 2021 году.
Конечно, высокие показатели VORTECS™ Score никогда не являются гарантией движения цены в будущем. Все стратегии, основанные на покупке на уровне 80, например, дали отрицательную доходность в первые недели 2022 года. Однако успех стратегии 90/70 показывает, что исторический прецедент может быть чрезвычайно информативным даже в условиях масштабной коррекции криптовалюты. рынок.
Cointelegraph является издателем финансовой информации, а не инвестиционным консультантом. Мы не предоставляем персонализированные или индивидуальные инвестиционные консультации. Криптовалюты являются волатильными инвестициями и сопряжены со значительным риском, включая риск необратимых и полных потерь. Прошлые показатели не свидетельствуют о будущих результатах. Рисунки и диаграммы верны на момент написания или указаны иным образом. Стратегии, проверенные вживую, не являются рекомендациями. Прежде чем принимать финансовые решения, проконсультируйтесь со своим финансовым консультантом.
Источник
