Инструмент технического анализа под названием «Полосы Боллинджера» использует волатильность цен, чтобы обеспечить вероятные возможности входа и выхода из торговли. Они состоят из двух внешних полос или линий и центральной линии (простой скользящей средней за 20-дневный период), которая увеличивается и сжимается в ответ на изменения цены. Для тщательного анализа рынка их часто используют в сочетании с другими техническими индикаторами.
Объяснение полос Боллинджера
Полосы Боллинджера были созданы Джоном Боллинджером в 1980-х годах. Это полезный инструмент технического анализа, используемый в торговле криптовалютами и на других финансовых рынках для оценки волатильности цен, определения вероятных точек разворота и принятия торговых решений.
Три полосы, которые помогают построить полосу Боллинджера, включают в себя:
Верхняя полоса
Верхняя полоса создается путем умножения средней полосы на стандартное отклонение цены. Волатильность цены количественно определяется стандартным отклонением. Трейдеры часто используют множитель 2 для стандартного отклонения (SD), но его можно изменить в зависимости от состояния рынка и личных предпочтений.
Средняя полоса (SMA)
Средняя полоса обычно представляет цену актива за определенный период в виде простой скользящей средней (SMA). Он служит осью и отображает среднюю цену криптовалюты за выбранный период времени.
Нижняя полоса
Назначение полос Боллинджера в торговле криптовалютами
Оцените волатильность цен
Трейдеры могут оценить степень волатильности цен на рынке криптовалют с помощью полос Боллинджера. Когда полосы расширяются, могут появиться возможности для торговли, поскольку это предполагает более высокую волатильность. С другой стороны, сужение полос означает меньшую волатильность и вероятность консолидации цен или разворота тренда.
Определите условия перекупленности и перепроданности.
Полосы Боллинджера используются для обнаружения возможных сценариев перекупленности и перепроданности, помогая трейдерам их идентифицировать. Потенциальная возможность продажи возникает, когда цена достигает или превышает верхнюю полосу, что является признаком перекупленности цены. С другой стороны, если цена достигает или опускается ниже нижней полосы, ее можно считать перепроданной, что указывает на потенциальную возможность покупки.
Определить направление тренда
Трейдеры могут использовать полосы Боллинджера, чтобы определить преобладающее направление тренда. Цена может указывать на восходящий тренд, если она постоянно движется вдоль верхней полосы. С другой стороны, если он часто касается нижней полосы или остается вблизи нее, это может быть признаком нисходящего тренда.
Генерируйте обратные сигналы
Полосы Боллинджера можно использовать для создания сигналов разворота, которые являются индикаторами возможного разворота тренда. Например, возможный разворот из состояния перенапряжения может указываться, когда цена выходит за пределы полос, а затем снова входит в нее (ниже нижней полосы при нисходящем тренде или выше верхней полосы при восходящем тренде).
Как строятся полосы Боллинджера?
Простая скользящая средняя и стандартное отклонение являются двумя основными строительными блоками полос Боллинджера и используются при их построении. Эти полосы предоставляют полезную информацию о волатильности цен и возможных торговых возможностях на рынках криптовалют.
Вот пошаговое руководство по построению полос Боллинджера:
Шаг первый: рассчитайте SMA
В зависимости от своей торговой техники трейдеры выбирают для анализа определенный временной интервал, например дневной, часовой или другой. За выбранный период времени собираются предыдущие цены закрытия рассматриваемой криптовалюты. Поскольку она указывает цену последней сделки по завершении каждого периода времени, часто используется цена закрытия.
Путем сложения цен закрытия за выбранный период времени и деления суммы на количество точек данных рассчитывается SMA. Например, если бы трейдеры исследовали ежедневные цены закрытия криптовалюты в течение 20-дневного периода, они бы сложили цены закрытия за предыдущие 20 дней, разделили на 20, а затем нашли SMA для этого дня.
Шаг второй: рассчитайте стандартное отклонение
Трейдеры определяют стандартное отклонение цен закрытия за тот же период времени после расчета SMA. Стандартное отклонение, которое имеет решающее значение для оценки волатильности цен на рынках криптовалют, количественно определяет дисперсию или изменчивость цен от SMA.
Шаг третий: постройте верхнюю и нижнюю полосы Боллинджера.
Более высокая полоса Боллинджера создается путем умножения SMA на стандартное отклонение. Типичный множитель равен 2, хотя (как уже упоминалось) он может быть изменен в зависимости от предпочтений трейдеров и состояния рынка. Тот же кратный SD вычитается из SMA, чтобы получить нижнюю полосу Боллинджера.
Шаг четвертый: нанесение полос Боллинджера на ценовой график
Трейдеры могут нанести на ценовой график SMA, стандартное отклонение, верхнюю и нижнюю полосы Боллинджера после их расчета. Центральная линия полос Боллинджера и SMA представлена средней линией. Построение верхней и нижней полос выше и ниже SMA создает канал, окружающий ценовой график.
Шаг пятый: Интерпретация
Чтобы понять, как использовать полосы Боллинджера для торговли криптовалютами, важно интерпретировать ценовые сигналы. Например, когда цена достигает верхней полосы или выходит за ее пределы, это может сигнализировать о состоянии перекупленности и возможности продажи.
С другой стороны, если цена касается нижней полосы или выходит за ее пределы, это может быть признаком того, что рынок перепродан, что открывает потенциальную возможность для покупки. Ширина полос дает информацию о волатильности рынка; более широкие полосы обозначают более высокую волатильность, а более узкие полосы обозначают меньшую волатильность.
Стратегии криптоторговли с полосами Боллинджера
Различные стратегии криптовалютной торговли с использованием полос Боллинджера, используемые трейдерами, включают:
Стратегия сжатия полосы Боллинджера для криптовалют
Подход «Сжатие полосы Боллинджера» основан на идее, что периоды низкой волатильности цен на криптовалюту (называемые «сжатием») часто сменяются периодами высокой волатильности (называемыми «расширением»). Это работает следующим образом:
- Найдите сжатие: следите за моментами, когда полосы Боллинджера сужаются и приближаются друг к другу, что является признаком снижения волатильности цен.
- Приготовьтесь к прорыву: после сжатия трейдеры ожидают сильного изменения цены. Они не предвидят направление прорыва, но готовятся к нему.
- Точки входа: Трейдеры открывают позиции после прорыва цены из полос Боллинджера (выше верхней полосы для движения вверх, ниже нижней полосы для движения вниз), часто используя дополнительные индикаторы подтверждения, такие как объем.
- Стоп-лосс и тейк-профит: установите стоп-лосс, чтобы ограничить потенциальные потери, если прорыв не удержится, и установите уровни тейк-профита в соответствии со своей торговой стратегией.
Полосы Боллинджера для установки точек входа и выхода в криптовалютных сделках
При торговле криптовалютами, будь то краткосрочные инвестиции или дневная торговля, полосы Боллинджера можно использовать для поиска лучших точек входа и выхода.
Точки входа
Когда цена достигает или прорывается ниже нижней полосы Боллинджера, что указывает на сценарий перепроданности, трейдеры могут искать сигналы на покупку. Напротив, они рассматривают условия перекупленности как сигналы продажи, когда цена достигает или превышает верхнюю полосу Боллинджера. Однако может потребоваться проведение дополнительных технических исследований и проверок.
Точки выхода
Полосы Боллинджера могут использоваться трейдерами, чтобы определить, когда закрывать позицию. Например, это может быть признаком фиксации прибыли, если трейдеры имеют длинные позиции по криптовалюте, а цена приближается к верхней полосе. Напротив, возможно, пришло время закрыть сделку, если они короткие и цена приближается к нижней полосе.
Комбинирование полос Боллинджера с другими торговыми индикаторами
Полосы Боллинджера часто используются трейдерами вместе с другими индикаторами в дополнение к своим торговым стратегиям.
Полосы Боллинджера и RSI
Сочетание полос Боллинджера и индекса относительной силы (RSI) может помочь трейдерам обнаружить возможные развороты. На вероятный спад может указывать, например, если цена приближается к верхней полосе Боллинджера, а RSI указывает на перекупленность.
Объемный анализ
Полосы Боллинджера и анализ объема торгов могут использоваться для подтверждения колебаний цен. Увеличение объема во время прорыва полосы Боллинджера может усилить достоверность сигнала.
Полосы Боллинджера и скользящие средние
Скользящие средние используются трейдерами в сочетании с полосами Боллинджера, чтобы добавить больше контекста к анализу тренда. Например, полосы Боллинджера и метод пересечения скользящих средних могут поддержать подтверждение изменений тренда.
Ограничения полос Боллинджера для криптотрейдеров
Полосы Боллинджера — полезный инструмент для криптовалютных трейдеров, но у них есть и некоторые недостатки. Во-первых, они могут подавать ложные сигналы в периоды минимальной волатильности или на сильно движущихся рынках, что может привести к убыткам. Во-вторых, трейдеры должны использовать другие индикаторы или методы анализа для подтверждения направления тренда, поскольку они сами по себе не предоставляют информацию о направлении.
Эффективность полос Боллинджера также может различаться в зависимости от криптовалюты и таймфрейма. Кроме того, неожиданные рыночные новости или события могут привести к ценовым разрывам, которые не обязательно отражаются в полосах, что может застать трейдеров врасплох.
Стратегии управления рисками при использовании полос Боллинджера
Как и любой технический индикатор, полосы Боллинджера должны использоваться криптовалютными трейдерами в сочетании с тщательным управлением рисками и анализом. Чтобы уменьшить возможные потери в случае, если сделки пойдут против них, трейдерам следует установить явные стоп-лосс ордера.
Размер позиции также важен; Чтобы избежать чрезмерного воздействия, трейдеры также должны выделять определенную сумму своих денег на каждую сделку. Более того, риск можно снизить за счет диверсификации различных криптовалют и ограничения процента всего капитала, который может быть потерян в одной сделке.
Наконец, полосы Боллинджера всегда следует использовать в сочетании с другими индикаторами для подтверждения, а также для более крупных рыночных моделей. Долгосрочный успех с полосами Боллинджера зависит от поддержания дисциплины и следования четкой стратегии управления рисками.
Источник
