Междисциплинарная исследовательская группа из Оксфордского университета недавно разработала первый в своем роде симулятор книги лимитных заказов (LOB) с GPU-ускорением, получивший название JAX-LOB.
JAX - это инструмент для обучения высокопроизводительных систем машинного обучения, разработанный компанией Google. В контексте симулятора LOB он позволяет обучать модели искусственного интеллекта непосредственно на финансовых данных.
Оксфордская исследовательская группа создала новый метод, с помощью которого JAX может быть использован для запуска LOB-симулятора с использованием только графических процессоров. Традиционно для запуска LOB-симуляторов используются вычислительные блоки (CPU). Запуская их непосредственно на цепочке GPU, на которой происходит обучение современного ИИ, модели ИИ получают возможность пропустить несколько этапов обмена данными. По данным препринта исследовательской работы оксфордской команды, это дает прирост скорости до 7 раз.
Динамика LOB является одной из наиболее научно изученных сторон финансов. Например, на фондовом рынке LOB позволяют трейдерам, работающим полный рабочий день, поддерживать ликвидность на протяжении всех дневных сессий. А в мире криптовалют LOB используются профессиональными инвесторами практически на всех уровнях.
Обучение системы искусственного интеллекта пониманию динамики LOB - сложная и требующая больших объемов данных задача, которая в силу природы и сложности финансового рынка опирается на имитационное моделирование. И чем точнее и мощнее симуляция, тем, как правило, эффективнее и полезнее модели, обученные на ее основе.
По мнению авторов статьи, опубликованной в Оксфорде, поиск путей оптимизации этого процесса имеет первостепенное значение:
"Ввиду их центральной роли в финансовой системе возможность точного и эффективного моделирования динамики LOB является чрезвычайно ценной. Например, это может позволить финансовой компании предлагать более качественные услуги, а правительству - прогнозировать влияние финансового регулирования на стабильность финансовой системы."
Будучи первым в своем роде, JAX-LOB все еще находится в стадии становления. Исследователи в своей работе подчеркивают необходимость дальнейших исследований, но некоторые эксперты уже прогнозируют, что она может оказать положительное влияние на сферы ИИ и финтеха.
Джек Кларк, соучредитель компании Anthropic, недавно написал:
"Программное обеспечение, подобное JAX-LOB, интересно тем, что оно похоже именно на то, что может использовать будущий мощный ИИ для проведения своих собственных финансовых экспериментов".Источник
